Das Museum von Arte Sacra von Sao Roque befindet sich in einem Gebäude, das früher al dem religiösen Orden gehörte, neben der Kirche von San Roque.
Das Museum eröffnete im Jahr 1905 unter dem Namen „Museu do Tesouro da Capela de Sao Joao Baptista“ dank der großen und wichtigen Sammlung italienischer Kunst, die es beherbergt. Der heutige Name geht auf die 30er Jahre zurück, als es erweitert wurde.
In den letzten Jahrzehnten wurden einige Installationen wiedergewonnen, die Teil des Klosters waren, wie die Gänge, die das Gebäude mit der Kirche verbinden.
Seit 2009 bietet das Museum den Besuchern auch die Möglichkeit im Garten Café zu trinken, wo man auch leckere Torten, Salate und Weine probieren kann.
Es befindet sich im touristischen Zentrum der Stadt, nur wenige Straßen vom berühmten „Barrio Alto“ mit seinen Restaurants, Läden und appartments in Lissabon entfernt.